Développement quantitatif :

• Concevoir, développer et maintenir des librairies de pricing et de calcul de risques en C++

• Implémenter des modèles quantitatifs pour différentes classes d'actifs (taux, crédit, FX, dérivés)

• Participer à l'amélioration continue des performances et de la robustesse des moteurs de calcul

Analyse et modélisation :

• Traduire les besoins métiers et les spécifications quantitatives en solutions techniques performantes

• Participer à la validation et à l'industrialisation des modèles développés par les équipes Quant Research

• Contribuer aux études d'impact liées aux évolutions réglementaires et méthodologiques

Architecture & Performance :

• Optimiser les temps de calcul et l'utilisation des ressources des applications critiques

• Garantir la qualité, la maintenabilité et la scalabilité du code produit

• Participer aux choix d'architecture et aux bonnes pratiques de développement

Collaboration métier :

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes Front Office, Quant Research, Risques et IT

• Assurer le support et l'accompagnement des utilisateurs sur les outils développés

• Participer aux phases de tests, de validation et de mise en production

Environnement technique :

• C++ (11/14/17 ou supérieur)

• Python

• Linux

• Git

• SQL

• Architecture distribuée et calcul haute performance

• Méthodologies Agile