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Produits Dérivés de Taux

Produits Dérivés de Taux

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits de taux traités sur le marché monétaire et sur le marché obligataire

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits dérivés fermes sur taux d’intérêt

Comprendre les mécanismes de fonctionnement des produits optionnels sur taux d’intérêt

Informations pratiques

(Prix Invivoo)

(Prix public HT)

Disponible en distanciel

Disponible en présentiel

3 module(s)

Prochaines sessions

lundi 26 février 2024

De

à

Informations pratiques

(Prix Invivoo)

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Disponible en distanciel

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Prochaines sessions

lundi 26 février 2024

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Prochaines sessions

lundi 26 février 2024

De

à

Introduction

L’objectif du séminaire est de présenter aux auditeurs les principaux produits dérivés de taux standard traités sur les marchés.

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation du marché monétaire.

Il se poursuit par une description des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés fermes : FRA, futures sur taux court, futures sur taux long, swaps.

La dernière session est consacrée à une introduction aux produits dérivés optionnels de taux classiques.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits sur taux d’intérêt.

Introduction

L’objectif du séminaire est de présenter aux auditeurs les principaux produits dérivés de taux standard traités sur les marchés.

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation du marché monétaire.

Il se poursuit par une description des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés fermes : FRA, futures sur taux court, futures sur taux long, swaps.

La dernière session est consacrée à une introduction aux produits dérivés optionnels de taux classiques.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits sur taux d’intérêt.

Introduction

L’objectif du séminaire est de présenter aux auditeurs les principaux produits dérivés de taux standard traités sur les marchés.

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation du marché monétaire.

Il se poursuit par une description des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés fermes : FRA, futures sur taux court, futures sur taux long, swaps.

La dernière session est consacrée à une introduction aux produits dérivés optionnels de taux classiques.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits sur taux d’intérêt.

Introduction

L’objectif du séminaire est de présenter aux auditeurs les principaux produits dérivés de taux standard traités sur les marchés.

Le séminaire commence par une présentation de la structure et de l’organisation du marché monétaire.

Il se poursuit par une description des mécanismes de fonctionnement des produits dérivés fermes : FRA, futures sur taux court, futures sur taux long, swaps.

La dernière session est consacrée à une introduction aux produits dérivés optionnels de taux classiques.

Le séminaire est particulièrement recommandé à tous ceux qui veulent approfondir leurs connaissances sur les produits sur taux d’intérêt.

Pré-requis

Aucun

Pré-requis

Aucun

Pré-requis

Aucun

Pré-requis

Aucun

Programme détaillé

1. Produits Monétaires et Obligataires

Marché monétaire : marché interbancaire, indices monétaires, conventions de taux, calculs monétaires

Produits monétaires : dépôts, titres de créances négociables, repos, pensions, asset swap

Marché obligataire : principaux intervenants, marché primaire, marché secondaire, marché euro-obligataire, calculs actuariels

Produits obligataires : caractéristiques, obligation à taux fixe/variable/indexée, obligations notionnelles, valeur de marché, cotation, rating, indices obligataires, obligations à clauses optionnelles

Cas pratique : reconstitution de la courbe de taux interbancaire court terme à partir des instruments de marché

2. Produits Dérivés Fermes

Forward Rate Agreement : mécanismes, cotation, taux FRA, valorisation d’un contrat FRA, correction de convexité

Future sur taux court : mécanismes, cotations, appels de marge, Future NYSE-EURONEXT-LIFFE, Eurodollar Future du CME

Futures sur taux long : mécanismes, gisement, notionnel, « cheapest to deliver », facteur de concordance, contrat euro-bund

Swaps : définition, cotation, taux swap, Swaps de taux standard, Asset-swap, sensibilités, Basis swap, Cross currency swaps

Cas pratiques : calcul du cours de cotation d’un Future sur une obligation notionnelle dont les caractéristiques sont connues. Valorisation d’un swap de taux standard.

3. Produits Dérivés Optionnels

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits de taux traités sur le marché monétaire et sur le marché obligataire

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits dérivés fermes sur taux d’intérêt

Comprendre les mécanismes de fonctionnement des produits optionnels sur taux d’intérêt

Programme détaillé

1. Produits Monétaires et Obligataires

Marché monétaire : marché interbancaire, indices monétaires, conventions de taux, calculs monétaires

Produits monétaires : dépôts, titres de créances négociables, repos, pensions, asset swap

Marché obligataire : principaux intervenants, marché primaire, marché secondaire, marché euro-obligataire, calculs actuariels

Produits obligataires : caractéristiques, obligation à taux fixe/variable/indexée, obligations notionnelles, valeur de marché, cotation, rating, indices obligataires, obligations à clauses optionnelles

Cas pratique : reconstitution de la courbe de taux interbancaire court terme à partir des instruments de marché

2. Produits Dérivés Fermes

Forward Rate Agreement : mécanismes, cotation, taux FRA, valorisation d’un contrat FRA, correction de convexité

Future sur taux court : mécanismes, cotations, appels de marge, Future NYSE-EURONEXT-LIFFE, Eurodollar Future du CME

Futures sur taux long : mécanismes, gisement, notionnel, « cheapest to deliver », facteur de concordance, contrat euro-bund

Swaps : définition, cotation, taux swap, Swaps de taux standard, Asset-swap, sensibilités, Basis swap, Cross currency swaps

Cas pratiques : calcul du cours de cotation d’un Future sur une obligation notionnelle dont les caractéristiques sont connues. Valorisation d’un swap de taux standard.

3. Produits Dérivés Optionnels

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits de taux traités sur le marché monétaire et sur le marché obligataire

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits dérivés fermes sur taux d’intérêt

Comprendre les mécanismes de fonctionnement des produits optionnels sur taux d’intérêt

Programme détaillé

1. Produits Monétaires et Obligataires

Marché monétaire : marché interbancaire, indices monétaires, conventions de taux, calculs monétaires

Produits monétaires : dépôts, titres de créances négociables, repos, pensions, asset swap

Marché obligataire : principaux intervenants, marché primaire, marché secondaire, marché euro-obligataire, calculs actuariels

Produits obligataires : caractéristiques, obligation à taux fixe/variable/indexée, obligations notionnelles, valeur de marché, cotation, rating, indices obligataires, obligations à clauses optionnelles

Cas pratique : reconstitution de la courbe de taux interbancaire court terme à partir des instruments de marché

2. Produits Dérivés Fermes

Forward Rate Agreement : mécanismes, cotation, taux FRA, valorisation d’un contrat FRA, correction de convexité

Future sur taux court : mécanismes, cotations, appels de marge, Future NYSE-EURONEXT-LIFFE, Eurodollar Future du CME

Futures sur taux long : mécanismes, gisement, notionnel, « cheapest to deliver », facteur de concordance, contrat euro-bund

Swaps : définition, cotation, taux swap, Swaps de taux standard, Asset-swap, sensibilités, Basis swap, Cross currency swaps

Cas pratiques : calcul du cours de cotation d’un Future sur une obligation notionnelle dont les caractéristiques sont connues. Valorisation d’un swap de taux standard.

3. Produits Dérivés Optionnels

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits de taux traités sur le marché monétaire et sur le marché obligataire

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits dérivés fermes sur taux d’intérêt

Comprendre les mécanismes de fonctionnement des produits optionnels sur taux d’intérêt

Programme détaillé

1. Produits Monétaires et Obligataires

Marché monétaire : marché interbancaire, indices monétaires, conventions de taux, calculs monétaires

Produits monétaires : dépôts, titres de créances négociables, repos, pensions, asset swap

Marché obligataire : principaux intervenants, marché primaire, marché secondaire, marché euro-obligataire, calculs actuariels

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2. Produits Dérivés Fermes

Forward Rate Agreement : mécanismes, cotation, taux FRA, valorisation d’un contrat FRA, correction de convexité

Future sur taux court : mécanismes, cotations, appels de marge, Future NYSE-EURONEXT-LIFFE, Eurodollar Future du CME

Futures sur taux long : mécanismes, gisement, notionnel, « cheapest to deliver », facteur de concordance, contrat euro-bund

Swaps : définition, cotation, taux swap, Swaps de taux standard, Asset-swap, sensibilités, Basis swap, Cross currency swaps

Cas pratiques : calcul du cours de cotation d’un Future sur une obligation notionnelle dont les caractéristiques sont connues. Valorisation d’un swap de taux standard.

3. Produits Dérivés Optionnels

Maîtriser les mécanismes et usages des principaux produits de taux traités sur le marché monétaire et sur le marché obligataire

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Comprendre les mécanismes de fonctionnement des produits optionnels sur taux d’intérêt

Moyens pédagogiques

Moyens pédagogiques

Moyens pédagogiques

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Modalités d'évaluation

Exercice en travaux dirigés

Questions orales

Attestation de formation remise

Modalités d'évaluation

Exercice en travaux dirigés

Questions orales

Attestation de formation remise

Modalités d'évaluation

Exercice en travaux dirigés

Questions orales

Attestation de formation remise

Modalités d'évaluation

Exercice en travaux dirigés

Questions orales

Attestation de formation remise

Demande d'inscription et d'information

Inscriptions


Inscriptions


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