Introduction
Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international.
L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.
La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.
Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.
Introduction
Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international.
L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.
La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.
Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.
Introduction
Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international.
L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.
La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.
Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.
Introduction
Les dernières crises financières ont montré à quel point la maîtrise du risque de crédit est un impératif primordial pour l’équilibre du système financier international.
L’objectif de ce séminaire est de définir les différentes manifestations du risque de crédit, avant de traiter des outils qui permettent d’en assurer la gestion.
La première session du séminaire est consacrée aux définitions et aux métriques qui permettent de mesurer le risque de crédit. Les sessions suivantes sont consacrées aux outils de gestion du risque de crédit : un accent particulier sera mis sur la VaR Crédit et les produits dérivés de crédit utilisés dans une perspective de couverture.
Ce séminaire sera utile à tous ceux qui veulent comprendre comment sont utilisées les grandeurs définies pour gérer le risque de crédit.
Pré-requis
Connaître les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés
Pré-requis
Connaître les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés
Pré-requis
Connaître les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés
Pré-requis
Connaître les mécanismes de fonctionnement des produits dérivés
Programme détaillé
1 – Mesure du Risque de Crédit
Quelques précautions sémantiques
Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.
2 – Gestion du risque de crédit
Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
Notation interne
Risque de contrepartie sur opérations de marché
La VaR Crédit
Dérivés de Crédit
Programme détaillé
1 – Mesure du Risque de Crédit
Quelques précautions sémantiques
Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.
2 – Gestion du risque de crédit
Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
Notation interne
Risque de contrepartie sur opérations de marché
La VaR Crédit
Dérivés de Crédit
Programme détaillé
1 – Mesure du Risque de Crédit
Quelques précautions sémantiques
Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.
2 – Gestion du risque de crédit
Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
Notation interne
Risque de contrepartie sur opérations de marché
La VaR Crédit
Dérivés de Crédit
Programme détaillé
1 – Mesure du Risque de Crédit
Quelques précautions sémantiques
Introduction au risque de crédit : influence du risque de crédit, qu’est-ce qu’une notation, notations externes du risque de crédit, notations Banque de France
Mesure du risque de crédit : aspects réglementaires bâlois, aspects réglementaires Bâle 3.
2 – Gestion du risque de crédit
Différentes composantes du risque de crédit, calcul des fonds propres au titre du risque de crédit, facteurs d’atténuation du risque de crédit, RAROC : mesure complémentaire
Notation interne
Risque de contrepartie sur opérations de marché
La VaR Crédit
Dérivés de Crédit
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Moyens pédagogiques
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise
Modalités d'évaluation
Exercice en travaux dirigés
Questions orales
Attestation de formation remise