Event
Soirée Beyond Finance in Action
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Soirée Beyond Finance in Action
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Soirée Beyond Finance in Action
Informations
Rendez-vous le mardi 03 juin à partir de 18h30 pour une nouvelle soirée Beyond Finance In Action !
Plongée au cœur du risque systémique
Dans un contexte de marchés toujours plus interconnectés et volatils, le risque systémique s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Lors de notre prochaine session Beyond Finance, nous explorerons ce sujet complexe, à la croisée de l’analyse quantitative et des dynamiques de stabilité financière.
Au programme :
Décryptage de la CoVaR (Conditional Value-at-Risk), pour évaluer l’impact potentiel d’un acteur en détresse sur l’ensemble du système.
Analyse du SRISK, qui estime le déficit de capital d’une institution en cas de choc systémique.
Focus méthodologique sur :
la dépendance extrême via les copules,
les corrélations dynamiques avec le modèle DCC-GARCH,
la modélisation stochastique appliquée aux stress tests.
Modélisation et Workshop pour approfondir la compréhension globale des métriques et modèles présentés
Objectif : offrir une grille de lecture rigoureuse du risque systémique, en croisant théorie et cas concrets, pour nourrir la réflexion stratégique et l’anticipation opérationnelle.
Venez nombreux !
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Plongée au cœur du risque systémique
Dans un contexte de marchés toujours plus interconnectés et volatils, le risque systémique s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Lors de notre prochaine session Beyond Finance, nous explorerons ce sujet complexe, à la croisée de l’analyse quantitative et des dynamiques de stabilité financière.
Au programme :
Décryptage de la CoVaR (Conditional Value-at-Risk), pour évaluer l’impact potentiel d’un acteur en détresse sur l’ensemble du système.
Analyse du SRISK, qui estime le déficit de capital d’une institution en cas de choc systémique.
Focus méthodologique sur :
la dépendance extrême via les copules,
les corrélations dynamiques avec le modèle DCC-GARCH,
la modélisation stochastique appliquée aux stress tests.
Modélisation et Workshop pour approfondir la compréhension globale des métriques et modèles présentés
Objectif : offrir une grille de lecture rigoureuse du risque systémique, en croisant théorie et cas concrets, pour nourrir la réflexion stratégique et l’anticipation opérationnelle.
Venez nombreux !
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Plongée au cœur du risque systémique
Dans un contexte de marchés toujours plus interconnectés et volatils, le risque systémique s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Lors de notre prochaine session Beyond Finance, nous explorerons ce sujet complexe, à la croisée de l’analyse quantitative et des dynamiques de stabilité financière.
Au programme :
Décryptage de la CoVaR (Conditional Value-at-Risk), pour évaluer l’impact potentiel d’un acteur en détresse sur l’ensemble du système.
Analyse du SRISK, qui estime le déficit de capital d’une institution en cas de choc systémique.
Focus méthodologique sur :
la dépendance extrême via les copules,
les corrélations dynamiques avec le modèle DCC-GARCH,
la modélisation stochastique appliquée aux stress tests.
Modélisation et Workshop pour approfondir la compréhension globale des métriques et modèles présentés
Objectif : offrir une grille de lecture rigoureuse du risque systémique, en croisant théorie et cas concrets, pour nourrir la réflexion stratégique et l’anticipation opérationnelle.
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Plongée au cœur du risque systémique
Dans un contexte de marchés toujours plus interconnectés et volatils, le risque systémique s’impose comme un enjeu stratégique majeur. Lors de notre prochaine session Beyond Finance, nous explorerons ce sujet complexe, à la croisée de l’analyse quantitative et des dynamiques de stabilité financière.
Au programme :
Décryptage de la CoVaR (Conditional Value-at-Risk), pour évaluer l’impact potentiel d’un acteur en détresse sur l’ensemble du système.
Analyse du SRISK, qui estime le déficit de capital d’une institution en cas de choc systémique.
Focus méthodologique sur :
la dépendance extrême via les copules,
les corrélations dynamiques avec le modèle DCC-GARCH,
la modélisation stochastique appliquée aux stress tests.
Modélisation et Workshop pour approfondir la compréhension globale des métriques et modèles présentés
Objectif : offrir une grille de lecture rigoureuse du risque systémique, en croisant théorie et cas concrets, pour nourrir la réflexion stratégique et l’anticipation opérationnelle.
Venez nombreux !
