Objectif

Evaluer le capital économique nécessaire à la couverture des risques avec un outil d’optimisation et de transparence des processus.

Contexte

La banque simule chaque trimestre, voire chaque mois, des millions de scénarios de risque afin de quantifier les pertes potentielles en cas de défaut de ses clients. Ces calculs sont réalisés selon la méthode préconisée par le régulateur, mais aussi selon la méthode propre à la banque. Dans les deux cas, ces opérations nécessitent d’utiliser des librairies de calculs développées en collaboration par les experts métiers et par les équipes informatiques. Comme un simple ordinateur ne suffit pas, ces derniers sont répartis sur des calculateurs mais il faut ensuite les traiter et les agréger en plusieurs étapes, ce qui nécessite un outil spécifique.

Résultats

Après un pilote délivré en un mois, et 3 mois de projet, XComponent prend en charge l’orchestration des calculs et la gestion des exceptions avec une restitution sous forme visuelle beaucoup plus pratique que des lignes de code. Crédit Agricole CIB à gagner en capacité pour maintenir l’outil et en flexibilité car les schémas d’orchestration permettent d’accéder directement au code correspondant. Pour les analystes financiers (Qwant), un kit de développement fût également fournit pour réaliser des simulations dans la librairie de calculs avant la mise en production pour accélérer la procédure d’intégration de nouveaux calculs.

Technologies

X4B/ServiceFull, Tibco DataSynapse GridServer, .Net, C++

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